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Pareto Optimal Pension Risk Allocations
Veröffentlicht in De Economist (Netherlands)
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HEALTH COST RISK: A POTENTIAL SOLUTION TO THE ANNUITY PUZZLE
Veröffentlicht in The Economic journal (London)
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Residual-based rank specification tests for AR–GARCH type models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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The annuity puzzle remains a puzzle
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control
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Arbitrage Pricing Theory for Idiosyncratic Variance Factors
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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The dynamic mixed hitting-time model for multiple transaction prices and times
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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A class of simple distribution-free rank-based unit root tests
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Systematic longevity risk: to bear or to insure?
Veröffentlicht in Journal of pension economics & finance
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When Can Life Cycle Investors Benefit from Time-Varying Bond Risk Premia?
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Semiparametric testing with highly persistent predictors
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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AN ALTERNATIVE ASYMPTOTIC ANALYSIS OF RESIDUAL-BASED STATISTICS
Veröffentlicht in The review of economics and statistics
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Short-horizon regulation for long-term investors
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Cooperative investment in incomplete markets under financial fairness
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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