Suchergebnisse - Varvenne, Maylis | OPAC THWS

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$Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion$

Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion von Bertin, Karine, Klutchnikoff, Nicolas, Panloup, Fabien, Varvenne, Maylis

Veröffentlicht in Statistical inference for stochastic processes : an international journal devoted to time series analysis and the statistics of continuous time processes and dynamic systems

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Rate of convergence to equilibrium for discrete-time stochastic dynamics with memory von Varvenne, Maylis

Veröffentlicht in Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability

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$Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise$

Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise von Varvenne, Maylis

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$A general drift estimation procedure for stochastic differential equations with additive fractional noise$

A general drift estimation procedure for stochastic differential equations with additive fractional noise von Panloup, Fabien, Tindel, Samy, Varvenne, Maylis

Veröffentlicht in Electronic journal of statistics

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$Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés$

Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés von Varvenne, Maylis

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Dissertation

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$Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise$

Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise von Varvenne, Maylis

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Rate of convergence to equilibrium for discrete-time stochastic dynamics with memory von Varvenne, Maylis

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$Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise$

Concentration inequalities for Stochastic Differential Equations with additive fractional noise von Varvenne, Maylis

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Rate of convergence to equilibrium for discrete-time stochastic dynamics with memory von Varvenne, Maylis

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$A general drift estimation procedure for stochastic differential equations with additive fractional noise$

A general drift estimation procedure for stochastic differential equations with additive fractional noise von Panloup, Fabien, Tindel, Samy, Varvenne, Maylis

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$Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion$

Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion von Bertin, Karine, Klutchnikoff, Nicolas, Panloup, Fabien, Varvenne, Maylis

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$Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion$

Adaptive estimation of the stationary density of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion von Bertin, Karine, Klutchnikoff, Nicolas, Panloup, Fabien, Varvenne, Maylis

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