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Firm‐Level Climate Change Exposure
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Measuring Equity Risk with Option-implied Correlations
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Generalized Bounds on the Conditional Expected Excess Return on Individual Stocks
Veröffentlicht in Management science
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Dispersion of Beliefs Bounds: Sentimental Recovery
Veröffentlicht in Management science
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The Price of Correlation Risk: Evidence from Equity Options
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Cross-section without factors: a string model for expected returns
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Asymmetric Volatility Risk: Evidence from Option Markets
Veröffentlicht in Review of Finance
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