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Latent factor model for asset pricing
Veröffentlicht in Journal of behavioral and experimental finance
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The Network Factor of Equity Pricing: A Signed Graph Laplacian Approach
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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Attention based dynamic graph neural network for asset pricing
Veröffentlicht in Global finance journal
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The network structure of overnight index swap rates
Veröffentlicht in Finance research letters
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Graded S-Noetherian Modules
Veröffentlicht in International electronic journal of algebra
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Are missing values important for earnings forecast? a machine learning perspective
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Are missing values important for earnings forecasts? A machine learning perspective
Veröffentlicht in Quantitative finance
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S-Noetherian rings, modules and their generalizations
Veröffentlicht in Surveys in mathematics and its applications
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Forecasting nonperforming loans using machine learning
Veröffentlicht in Journal of forecasting
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