Crypto-assets portfolio optimization under the omega measure von Castro, Javier Gutiérrez, Tito, Edison Américo Huarsaya, Brandão, Luiz Eduardo Teixeira, Gomes, Leonardo Lima

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OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS COM RETORNOS NÃO GAUSSIANOS: UMA ABORDAGEM BAYESIANA von Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez, Brandão, Luiz Eduardo Teixeira, Castro, Javier Gutiérrez, Huarsaya Tito, Edison Americo

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UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS von Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez, Brandão, Luiz Eduardo Teixeira, Tito, Edison Americo Huarsaya, Castro, Javier Gutiérrez

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Analysis of commodity prices with the particle filter von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Baidya, Tara Keshar Nanda, Tito, Edison Americo Huarsaya

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Abandonment options of mature oil fields: A note on the Brazilian case von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Tito, Edison Americo Huarsaya, Asrilhant, Boris

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Evaluating cash benefits as real options for a commodity producer in an emerging market von Fernando Antonio Lucena Aiube, Edison Americo Huarsaya Tito

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Optimization of a portfolio of investment projects: A real options approach using the Omega measure von Castro, Javier Gutiérrez, Tito, Edison Americo Huarsaya, Brandão, Luiz Eduardo Teixeira

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Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Baidya, Tara Keshar Nanda, Tito, Edison Americo Huarsaya

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The stochastic processes of commodity prices von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Baidya, Tara Keshar Nanda, Tito, Edison Americo Huarsaya

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Avaliando os benefícios de ter dinheiro em caixa como opções reais para um produtor de commodities em um mercado emergente von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Tito, Edison Americo Huarsaya

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Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas von Aiube, Fernando Antonio Lucena, Baidya, Tara Keshar Nanda, Tito, Edison Americo Huarsaya

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