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Managerial gaming of stock and option grants
Veröffentlicht in Financial markets, institutions & instruments
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A flexible binomial option pricing model
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Pricing Lookback and Barrier Options under the CEV Process
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
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A modified lattice approach to option pricing
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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An explicit finite difference approach to the pricing of barrier options
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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Director networks and initial public offerings
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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The Model-Free Implied Volatility and Its Information Content
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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A reexamination of portfolio insurance: The use of index put options
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Managerial Incentives and Corporate Fraud: The Sources of Incentives Matter
Veröffentlicht in Review of Finance
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Evidence on the Efficiency of Index Options Markets
Veröffentlicht in Economic review (Atlanta, Ga.)
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Executive compensation and the corporate spin-off decision
Veröffentlicht in Journal of economics and business
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A random walk down the options market
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Misreaction or misspecification? A re-examination of volatility anomalies
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Efficiency in index options markets and trading in stock baskets
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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