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Limit Theorems for Mixed Max-Sum Processes with Renewal Stopping
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Ruin estimates under interest force
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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The adjustment function in ruin estimates under interest force
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Generalized graphical models for discrete data
Veröffentlicht in Statistics & probability letters
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9
Convergence rates for M/G/1 queues and ruin problems with heavy tails
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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The structure distribution in a mixed Poisson process
Veröffentlicht in International journal of stochastic analysis
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Limit theorems for extremes with random sample size
Veröffentlicht in Advances in applied probability
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Modeling large claims in non-life insurance
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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On excess-of-loss reinsurance
Veröffentlicht in Theory of probability and mathematical statistics
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A stop-loss experience rating scheme for fleets of cars, Part II
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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A stop-loss experience rating scheme for fleets of cars
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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The Class of Subexponential Distributions
Veröffentlicht in The Annals of probability
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Estimation of ruin probabilities
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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The abscissa of convergence of the Laplace transform
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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