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VISCOSITY SOLUTIONS OF FULLY NONLINEAR PARABOLIC PATH DEPENDENT PDES: PART I
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OPTIMAL TRANSPORTATION UNDER CONTROLLED STOCHASTIC DYNAMICS
Veröffentlicht in The Annals of probability
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A PROBABILISTIC NUMERICAL METHOD FOR FULLY NONLINEAR PARABOLIC PDES
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Wellposedness of second order backward SDEs
Veröffentlicht in Probability theory and related fields
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Optimal make–take fees for market making regulation
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OPTIMAL MULTIPLE STOPPING AND VALUATION OF SWING OPTIONS
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Optimal lifetime consumption and investment under a drawdown constraint
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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From finite population optimal stopping to mean field optimal stopping
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Random Horizon Principal-Agent Problems
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
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PATH-DEPENDENT EQUATIONS AND VISCOSITY SOLUTIONS IN INFINITE DIMENSION
Veröffentlicht in The Annals of probability
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