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Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Optimal estimation of the rough Hurst parameter in additive noise
Veröffentlicht in arXiv.org
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Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
Veröffentlicht in arXiv.org
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Asymptotic Efficiency for Fractional Brownian Motion with general noise
Veröffentlicht in arXiv.org
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Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
Veröffentlicht in arXiv.org
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The two square root laws of market impact and the role of sophisticated market participants
Veröffentlicht in arXiv.org
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Statistical inference for rough volatility: Minimax Theory
Veröffentlicht in arXiv.org
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Tominersen in Adults with Manifest Huntington's Disease
Veröffentlicht in The New England journal of medicine
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