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Multivariate tail dependence and local stochastic dominance
Veröffentlicht in Journal of multivariate analysis
VolltextArtikel -
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A Markov product for tail dependence functions
Veröffentlicht in Journal of mathematical analysis and applications
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Comparing and quantifying tail dependence
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
VolltextArtikel -
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Multivariate tail dependence and local stochastic dominance
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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Stochastic monotonicity and the Markov product for copulas
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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