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    Tail index estimation in the presence of covariates: Stock returns’ tail risk dynamics

    Tail index estimation in the presence of covariates: Stock returns’ tail risk dynamics von Nicolau, João, Rodrigues, Paulo M.M., Stoykov, Marian Z.

    Veröffentlicht in Journal of econometrics

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    Least Squares Bias in Time Series with Moderate Deviations from a Unit Root

    Least Squares Bias in Time Series with Moderate Deviations from a Unit Root von Stoykov, Marian Z.

    Veröffentlicht in Journal of time series analysis

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