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Structural Breaks in Grouped Heterogeneity
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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Time-variation, multiple testing, and the factor zoo
Veröffentlicht in International review of financial analysis
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International stock return predictability
Veröffentlicht in International review of financial analysis
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Equity premium prediction and structural breaks
Veröffentlicht in International journal of finance and economics
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Variable selection in panel models with breaks
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Equity Premium Forecasts with an Unknown Number of Structural Breaks
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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Breaks in the Phillips Curve: Evidence from Panel Data
Veröffentlicht in Finance and economics discussion series
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