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A generalized Esscher transform for option valuation with regime switching risk
Veröffentlicht in Quantitative finance
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A high-order Markov-switching model for risk measurement
Veröffentlicht in Computers & mathematics with applications (1987)
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The B.C. Hydro short term hydro scheduling optimization model
Veröffentlicht in IEEE transactions on power systems
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A practical hydro, dynamic unit commitment and loading model
Veröffentlicht in IEEE transactions on power systems
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A Practical Hydro, Dynamic Unit Commitment and Loading Model
Veröffentlicht in IEEE power engineering review
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Interactive hidden Markov models and their applications
Veröffentlicht in IMA journal of management mathematics
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On optimal reinsurance, dividend and reinvestment strategies
Veröffentlicht in Economic modelling
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Pricing bond options under a Markovian regime-switching Hull–White model
Veröffentlicht in Economic modelling
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On mean-variance portfolio selection under a hidden Markovian regime-switching model
Veröffentlicht in Economic modelling
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A DUPIRE EQUATION FOR A REGIME-SWITCHING MODEL
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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