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    Martingale decomposition of an L 2 space with nonlinear stochastic integrals

    Martingale decomposition of an L 2 space with nonlinear stochastic integrals von Simard, Clarence

    Veröffentlicht in Journal of applied probability

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    MARTINGALE DECOMPOSITION OF AN L² SPACE WITH NONLINEAR STOCHASTIC INTEGRALS

    MARTINGALE DECOMPOSITION OF AN L² SPACE WITH NONLINEAR STOCHASTIC INTEGRALS von SIMARD, CLARENCE

    Veröffentlicht in Journal of applied probability

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    Forecasting time series with multivariate copulas

    Forecasting time series with multivariate copulas von Simard, Clarence, Rémillard, Bruno

    Veröffentlicht in Dependence modeling

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    A Stochastic Control Problem with Linearly Bounded Control Rates in a Brownian Model

    A Stochastic Control Problem with Linearly Bounded Control Rates in a Brownian Model von Renaud, Jean-François, Simard, Clarence


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    A profitable modification to global quadratic hedging

    A profitable modification to global quadratic hedging von Augustyniak, Maciej, Godin, Frédéric, Simard, Clarence


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  6. 6
    Pricing European Options in a Discrete Time Model for the Limit Order Book

    Pricing European Options in a Discrete Time Model for the Limit Order Book von Simard, Clarence, Rémillard, Bruno


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    DECISION TREES DO NOT GENERALIZE TO NEW VARIATIONS

    DECISION TREES DO NOT GENERALIZE TO NEW VARIATIONS von Bengio, Yoshua, Delalleau, Olivier, Simard, Clarence

    Veröffentlicht in Computational intelligence

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  8. 8
    Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models

    Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models von Augustyniak, Maciej, Godin, Frédéric, Simard, Clarence

    Veröffentlicht in Quantitative finance

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  9. 9
    Martingale decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals

    Martingale decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals von Simard, Clarence

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    An optimization dichotomy for capital injections and absolutely continuous dividend strategies von Renaud, Jean-François, Roch, Alexandre, Simard, Clarence

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  11. 11
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    Deep Hedging with Market Impact von Neagu, Andrei, Godin, Frédéric, Simard, Clarence, Kosseim, Leila

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  12. 12
    A stochastic control problem with linearly bounded control rates in a Brownian model

    A stochastic control problem with linearly bounded control rates in a Brownian model von Renaud, Jean-François, Simard, Clarence

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  13. 13
    Martingale decomposition of a \(L^2\) space with nonlinear stochastic integrals

    Martingale decomposition of a \(L^2\) space with nonlinear stochastic integrals von Simard, Clarence

    Veröffentlicht in arXiv.org

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  14. 14
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    An optimization dichotomy for capital injections and absolutely continuous dividend strategies von Renaud, Jean-François, Roch, Alexandre, Simard, Clarence

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  15. 15
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  16. 16
    A stochastic control problem with linearly bounded control rates in a Brownian model

    A stochastic control problem with linearly bounded control rates in a Brownian model von Renaud, Jean-François, Simard, Clarence

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