-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
The rough Hawkes Heston stochastic volatility model
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
11
-
12
-
13
-
14
-
15
The Alpha‐Heston stochastic volatility model
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
16
-
17
Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling
Veröffentlicht in Finance and stochastics
VolltextArtikel -
18
Alternative to beta coefficients in the context of diffusions
Veröffentlicht in Quantitative finance
VolltextArtikel -
19
-
20
Interest Rates Term Structure Models Driven by Hawkes Processes
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
VolltextArtikel