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Exchangeability-type properties of asset prices
Veröffentlicht in Advances in applied probability
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Quasi--Self-Dual Exponential Lévy Processes
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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Static Hedging with Traffic Light Options
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Invariance properties of random vectors and stochastic processes based on the zonoid concept
Veröffentlicht in arXiv.org
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Semi-static hedging for certain Margrabe type options with barriers
Veröffentlicht in arXiv.org
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Geometric extension of put-call symmetry in the multiasset setting
Veröffentlicht in arXiv.org
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The complex architecture and epigenomic impact of plant T-DNA insertions
Veröffentlicht in PLoS genetics
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