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Two strategies to avoid overfitting in feedforward networks
Veröffentlicht in Neural networks
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Financial volatility trading using recurrent neural networks
Veröffentlicht in IEEE transactions on neural networks
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GARCH vs. stochastic volatility: Option pricing and risk management
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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The benefit of information reduction for trading strategies
Veröffentlicht in Applied economics
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Testing nonlinear Markovian hypotheses in dynamical systems
Veröffentlicht in Physica. D
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Finite automata-models for the investigation of dynamical systems
Veröffentlicht in Information processing letters
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