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Modeling Long Memory and Regime Switching with an MRS-FIEGARCH Model: A Simulation Study
Veröffentlicht in Axioms
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Mortality forecasting with an age-coherent sparse VAR model
Veröffentlicht in Risks (Basel)
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A simulation study on the Markov regime-switching zero-drift GARCH model
Veröffentlicht in Annals of operations research
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Forecasting Crude Oil Future Volatilities with a Threshold Zero-Drift GARCH Model
Veröffentlicht in Mathematics (Basel)
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Markov Regime-Switching in-Mean Model with Tempered Stable Distribution
Veröffentlicht in Computational economics
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Long memory and regime switching in the stochastic volatility modelling
Veröffentlicht in Annals of operations research
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Managing Mortality and Aging Risks with a Time-Varying Lee-Carter Model
Veröffentlicht in Healthcare (Basel)
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Analysis of cyclic polymer purity by size exclusion chromatography: a model system
Veröffentlicht in Polymer chemistry
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Forecasting Mortality Rates with a Two-Step LASSO Based Vector Autoregressive Model
Veröffentlicht in Risks (Basel)
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