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O/S: The relative trading activity in options and stock
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Fisheries Optimal Harvest Under Price and Biomass Uncertainty
Veröffentlicht in Environmental & resource economics
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Time-Varying Term Structure of Oil Risk Premia
Veröffentlicht in The Energy journal (Cambridge, Mass.)
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Unspanned Stochastic Volatility and the Pricing of Commodity Derivatives
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Optimal operation of a hydropower plant in a stochastic environment
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Commodity Price Forecasts, Futures Prices, and Pricing Models
Veröffentlicht in Management science
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Options trading activity and firm valuation
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Expected prices, futures prices and time-varying risk premiums: The case of copper
Veröffentlicht in Resources policy
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Liquidity and the Law of One Price: The Case of the Futures-Cash Basis
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices
Veröffentlicht in Management science
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THE REAL OPTIONS APPROACH TO VALUATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Veröffentlicht in Latin american journal of economics
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The origin of LYONs: A case study in financial innovation
Veröffentlicht in Journal of Applied Corporate Finance
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