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    Individual Investor Trading and Stock Returns

    Individual Investor Trading and Stock Returns von KANIEL, RON, SAAR, GIDEON, TITMAN, SHERIDAN


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    Individual Investor Trading and Return Patterns around Earnings Announcements

    Individual Investor Trading and Return Patterns around Earnings Announcements von KANIEL, RON, LIU, SHUMING, SAAR, GIDEON, TITMAN, SHERIDAN


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    Hidden Liquidity: Some New Light on Dark Trading

    Hidden Liquidity: Some New Light on Dark Trading von BLOOMFIELD, ROBERT, O'HARA, MAUREEN, SAAR, GIDEON


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    Technology and liquidity provision: The blurring of traditional definitions

    Technology and liquidity provision: The blurring of traditional definitions von Hasbrouck, Joel, Saar, Gideon


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    Low-latency trading

    Low-latency trading von Hasbrouck, Joel, Saar, Gideon


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    Lifting the Veil: An Analysis of Pre-trade Transparency at the NYSE

    Lifting the Veil: An Analysis of Pre-trade Transparency at the NYSE von BOEHMER, EKKEHART, SAAR, GIDEON, YU, LEI


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    Dynamic Volume-Return Relation of Individual Stocks

    Dynamic Volume-Return Relation of Individual Stocks von Llorente, Guillermo, Michaely, Roni, Saar, Gideon, Wang, Jiang

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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    The Competitive Landscape of High-Frequency Trading Firms

    The Competitive Landscape of High-Frequency Trading Firms von Boehmer, Ekkehart, Li, Dan, Saar, Gideon

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  9. 9
    From Market Making to Matchmaking: Does Bank Regulation Harm Market Liquidity?

    From Market Making to Matchmaking: Does Bank Regulation Harm Market Liquidity? von Saar, Gideon, Sun, Jian, Yang, Ron, Zhu, Haoxiang

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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  10. 10
    How Noise Trading Affects Markets: An Experimental Analysis

    How Noise Trading Affects Markets: An Experimental Analysis von Bloomfield, Robert, O'Hara, Maureen, Saar, Gideon

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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  11. 11
    How Stock Splits Affect Trading: A Microstructure Approach

    How Stock Splits Affect Trading: A Microstructure Approach von Easley, David, O'Hara, Maureen, Saar, Gideon


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    Relative Tick Size and the Trading Environment

    Relative Tick Size and the Trading Environment von O’Hara, Maureen, Saar, Gideon, Zhong, Zhuo

    Veröffentlicht in Review of asset pricing studies

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  13. 13
    The “make or take” decision in an electronic market: Evidence on the evolution of liquidity

    The “make or take” decision in an electronic market: Evidence on the evolution of liquidity von Bloomfield, Robert, O’Hara, Maureen, Saar, Gideon

    Veröffentlicht in Journal of financial economics

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    Price Impact Asymmetry of Block Trades: An Institutional Trading Explanation

    Price Impact Asymmetry of Block Trades: An Institutional Trading Explanation von Saar, Gideon

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    Lack of Anonymity and the Inference from Order Flow

    Lack of Anonymity and the Inference from Order Flow von Linnainmaa, Juhani T., Saar, Gideon

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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    Asset Returns and the Listing Choice of Firms

    Asset Returns and the Listing Choice of Firms von Baruch, Shmuel, Saar, Gideon

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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    High-frequency trading

    High-frequency trading von Chordia, Tarun, Goyal, Amit, Lehmann, Bruce N., Saar, Gideon


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    Asset returns and the listing choice of firms

    Asset returns and the listing choice of firms von Baruch, Shmuel, Saar, Gideon

    Veröffentlicht in The Review of financial studies

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  19. 19
    Specialist Markets

    Specialist Markets

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    Dynamic Volume-Return Relation of Individual Stocks

    Dynamic Volume-Return Relation of Individual Stocks von Llorente, Guillermo, Michaely, Roni, Saar, Gideon, Wang, Jiang

    Veröffentlicht in NBER Working Paper Series

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