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Independent Component Analysis via Distance Covariance
Veröffentlicht in Journal of the American Statistical Association
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Rate-optimal robust estimation of high-dimensional vector autoregressive models
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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Some Methods for Analyzing Big Dependent Data
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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Modeling high-dimensional unit-root time series
Veröffentlicht in International journal of forecasting
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A testing approach to clustering scalar time series
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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Parsimony inducing priors for large scale state–space models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Comments on: Data science, big data and statistics
Veröffentlicht in Test (Madrid, Spain)
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