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Optimization with Stochastic Dominance Constraints
Veröffentlicht in SIAM journal on optimization
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Dual Stochastic Dominance and Related Mean-Risk Models
Veröffentlicht in SIAM journal on optimization
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Portfolio optimization with stochastic dominance constraints
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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A New Scenario Decomposition Method for Large-Scale Stochastic Optimization
Veröffentlicht in Operations research
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Dynamics aggregation in stochastic control problems
Veröffentlicht in Journal of optimization theory and applications
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Decomposition methods in stochastic programming
Veröffentlicht in Mathematical programming
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On consistency of stochastic dominance and mean–semideviation models
Veröffentlicht in Mathematical programming
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On convex probabilistic programming with discrete distributions
Veröffentlicht in Nonlinear analysis
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