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On the cumulant transforms for Hawkes processes
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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Relative liquidity and future volatility
Veröffentlicht in Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands)
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VALUATION OF BARRIER OPTIONS VIA A GENERAL SELF-DUALITY
Veröffentlicht in Mathematical finance
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CONSISTENT FACTOR MODELS FOR TEMPERATURE MARKETS
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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Utility Indifference Hedging with Exponential Additive Processes
Veröffentlicht in Asia-Pacific financial markets
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FINANCIAL MARKETS WITH A LARGE TRADER
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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10
Arbitrage Opportunities in Diverse Markets via a Non-equivalent Measure Change
Veröffentlicht in Annals of finance
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The Minimal Entropy Martingale Measure for Exponential Markov Chains
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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12
Risk-minimization for life insurance liabilities with basis risk
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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13
On $L^2$-projections on a space of stochastic integrals
Veröffentlicht in The Annals of probability
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14
HEDGING MORTALITY CLAIMS WITH LONGEVITY BONDS
Veröffentlicht in ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA
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15
Quasi--Self-Dual Exponential Lévy Processes
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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On the Minimal Entropy Martingale Measure
Veröffentlicht in The Annals of probability
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