On the cumulant transforms for Hawkes processes von Lee, Young, Rheinländer, Thorsten

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Comparing two different option pricing methods von Bondi, Alessandro, Radojic̆ić, Dragana, Rheinländer, Thorsten

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Relative liquidity and future volatility von Valenzuela, Marcela, Zer, Ilknur, Fryzlewicz, Piotr, Rheinländer, Thorsten

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VALUATION OF BARRIER OPTIONS VIA A GENERAL SELF-DUALITY von Alòs, Elisa, Chen, Zhanyu, Rheinländer, Thorsten

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Exponential Hedging and Entropic Penalties von Delbaen, Freddy, Grandits, Peter, Rheinländer, Thorsten, Samperi, Dominick, Schweizer, Martin, Stricker, Christophe

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A comparative study of the neural network models for the stock market data classification—A multicriteria optimization approach von Radojičić, Dragana, Radojičić, Nina, Rheinländer, Thorsten

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CONSISTENT FACTOR MODELS FOR TEMPERATURE MARKETS von Hell, Philipp, Meyer-Brandis, Thilo, Rheinländer, Thorsten

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Utility Indifference Hedging with Exponential Additive Processes von Rheinländer, Thorsten, Steiger, Gallus

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FINANCIAL MARKETS WITH A LARGE TRADER von Blümmel, Tilmann, Rheinländer, Thorsten

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The Minimal Entropy Martingale Measure for Exponential Markov Chains von Lee, Young, Rheinländer, Thorsten

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Risk-minimization for life insurance liabilities with basis risk von Biagini, Francesca, Rheinländer, Thorsten, Schreiber, Irene

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Arbitrage Opportunities in Diverse Markets via a Non-equivalent Measure Change von Osterrieder, Jörg R., Rheinländer, Thorsten

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HEDGING MORTALITY CLAIMS WITH LONGEVITY BONDS von Biagini, Francesca, Rheinländer, Thorsten, Widenmann, Jan

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Quasi--Self-Dual Exponential Lévy Processes von Rheinländer, Thorsten, Schmutz, Michael

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On $L^2$-projections on a space of stochastic integrals von Rheinländer, Thorsten, Schweizer, Martin

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The Minimal Entropy Martingale Measure for General Barndorff-Nielsen/Shephard Models von Rheinländer, Thorsten, Steiger, Gallus

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On the Minimal Entropy Martingale Measure von Grandits, Peter, Rheinländer, Thorsten

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Importance sampling for option pricing with feedforward neural networks von Arandjelović, Aleksandar, Rheinländer, Thorsten, Shevchenko, Pavel V

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Equivalence of Probability Measures

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Stochastic Exponential

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