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    A high order finite element scheme for pricing options under regime switching jump diffusion processes

    A high order finite element scheme for pricing options under regime switching jump diffusion processes von Rambeerich, Nisha, Pantelous, Athanasios A.


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    Numerical pricing of American options under infinite activity Lévy processes

    Numerical pricing of American options under infinite activity Lévy processes von Rambeerich, Nisha, Tangman, Desire Yannick, Bhuruth, Muddun

    Veröffentlicht in The journal of futures markets

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