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The role of volume in order book dynamics: a multivariate Hawkes process analysis
Veröffentlicht in Quantitative finance
VolltextArtikel -
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Disentangling and quantifying market participant volatility contributions
Veröffentlicht in Quantitative finance
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The role of volume in order book dynamics: a multivariate Hawkes process analysis
Veröffentlicht in arXiv.org
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Disentangling and quantifying market participant volatility contributions
Veröffentlicht in arXiv.org
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Modeling FX market activity around macroeconomic news: a Hawkes process approach
Veröffentlicht in arXiv.org
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Analysis of order book flows using a nonparametric estimation of the branching ratio matrix
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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