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Analysis of risk bounds in partially specified additive factor models
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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3
On the construction of optimal payoffs
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance
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4
Risk bounds with additional information on functionals of the risk vector
Veröffentlicht in Dependence modeling
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Consistent risk measures for portfolio vectors
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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7
On convex risk measures on L p -spaces
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany)
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9
Optimal Multiple Stopping with Sum-Payoff
Veröffentlicht in Theory of probability and its applications
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10
OPTIMALITY OF PAYOFFS IN LÉVY MODELS
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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11
Approximate Optimal Stopping of Dependent Sequences
Veröffentlicht in Theory of probability and its applications
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12
Comparison of estimators in stable models
Veröffentlicht in Mathematical and computer modelling
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13
Convergence of the Iterative Proportional Fitting Procedure
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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14
Stochastic analysis of partitioning algorithms for matching problems
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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15
On convex risk measures on Lp-spaces
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany)
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16
On the Monge-Kantorovitch Duality Theorem
Veröffentlicht in Theory of probability and its applications
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17
Comparison of Option Prices in Semimartingale Models
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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18
Duality and perfect probability spaces
Veröffentlicht in Proceedings of the American Mathematical Society
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