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Backward Stochastic Differential Equations in Finance
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Reflected Solutions of Backward SDE'S, and Related Obstacle Problems for PDE'S
Veröffentlicht in The Annals of probability
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OPTIMAL MULTIPLE STOPPING TIME PROBLEM
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Exponential Utility Maximization in an Incomplete Market with Defaults
Veröffentlicht in Electronic journal of probability
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A Generalized Stochastic Differential Utility
Veröffentlicht in Mathematics of operations research
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Optimal Portfolio in Partially Observed Stochastic Volatility Models
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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