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HOW TO AVOID THE ZERO-POWER TRAP IN TESTING FOR CORRELATION
Veröffentlicht in Econometric theory
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Functional Sequential Treatment Allocation
Veröffentlicht in Journal of the American Statistical Association
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Treatment recommendation with distributional targets
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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UNIFORMLY VALID CONFIDENCE INTERVALS POST-MODEL-SELECTION
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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Controlling the size of autocorrelation robust tests
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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ON THE POWER OF INVARIANT TESTS FOR HYPOTHESES ON A COVARIANCE MATRIX
Veröffentlicht in Econometric theory
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How to avoid the zero-power trap in testing for correlation
Veröffentlicht in arXiv.org
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A remark on moment-dependent phase transitions in high-dimensional Gaussian approximations
Veröffentlicht in arXiv.org
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How Reliable are Bootstrap-based Heteroskedasticity Robust Tests?
Veröffentlicht in arXiv.org
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