-
1
-
2
Sequential Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
VolltextArtikel -
3
-
4
-
5
Proximal Algorithms in Statistics and Machine Learning
Veröffentlicht in Statistical science
VolltextArtikel -
6
On the Half-Cauchy Prior for a Global Scale Parameter
Veröffentlicht in Bayesian analysis
VolltextArtikel -
7
-
8
-
9
Deep Learning in Characteristics-Sorted Factor Models
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
VolltextArtikel -
10
The Impact of Jumps in Volatility and Returns
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
VolltextArtikel -
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
Weighted Bayesian bootstrap for scalable posterior distributions
Veröffentlicht in Canadian journal of statistics
VolltextArtikel -
17
Bayesian l0‐regularized least squares
Veröffentlicht in Applied stochastic models in business and industry
VolltextArtikel -
18
A family of multivariate non‐gaussian time series models
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
VolltextArtikel -
19
-
20