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Martingale characterizations of risk-averse stochastic optimization problems
Veröffentlicht in Mathematical programming
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The nested Sinkhorn divergence to learn the nested distance
Veröffentlicht in Computational management science
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Soft Quantization Using Entropic Regularization
Veröffentlicht in Entropy (Basel, Switzerland)
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Fractional risk process in insurance
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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Entropy based risk measures
Veröffentlicht in European journal of operational research
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A quantitative comparison of risk measures
Veröffentlicht in Annals of operations research
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Conditional Distributionally Robust Functionals
Veröffentlicht in Operations research
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The natural Banach space for version independent risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF DISTRIBUTIONALLY ROBUST MULTISTAGE OPTIMIZATION
Veröffentlicht in SIAM journal on optimization
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