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FINANCIAL BUBBLE IMPLOSION AND REVERSE REGRESSION
Veröffentlicht in Econometric theory
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BOOSTING: WHY YOU CAN USE THE HP FILTER
Veröffentlicht in International economic review (Philadelphia)
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Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis
Veröffentlicht in Quantitative economics
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Economic transition and growth
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (Chichester, England)
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Transition Modeling and Econometric Convergence Tests
Veröffentlicht in Econometrica
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High-dimensional VARs with common factors
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Diagnosing housing fever with an econometric thermometer
Veröffentlicht in Journal of economic surveys
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Contribution of land use practices to GHGs in the Canadian Prairies crop sector
Veröffentlicht in PloS one
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Change Detection and the Causal Impact of the Yield Curve
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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Weak σ-convergence: Theory and applications
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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BUSINESS CYCLES, TREND ELIMINATION, AND THE HP FILTER
Veröffentlicht in International economic review (Philadelphia)
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Estimating smooth structural change in cointegration models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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ON CONFIDENCE INTERVALS FOR AUTOREGRESSIVE ROOTS AND PREDICTIVE REGRESSION
Veröffentlicht in Econometrica
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Econometric estimates of Earth’s transient climate sensitivity
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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