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Volatility forecasting for risk management
Veröffentlicht in Journal of forecasting
VolltextArtikel -
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Model Choice and Value-at-Risk Performance
Veröffentlicht in Financial analysts journal
VolltextArtikel -
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Benchmarks and the accuracy of GARCH model estimation
Veröffentlicht in International journal of forecasting
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The Effect of Asymmetries on Optimal Hedge Ratios
Veröffentlicht in The Journal of business (Chicago, Ill.)
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10
Multivariate GARCH models: software choice and estimation issues
Veröffentlicht in Journal of Applied Econometrics
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11
The Effect of Asymmetries on Stock Index Return Value-at-Risk Estimate
Veröffentlicht in The journal of risk finance
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