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The Capital Asset Pricing Model
Veröffentlicht in The Journal of economic perspectives
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“Fundamentally Flawed Indexing”: Author Response
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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New trading practices and short-run market efficiency
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Capital Allocation in Financial Firms
Veröffentlicht in Journal of Applied Corporate Finance
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Portfolio Analysis with Factors and Scenarios
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Theory of constant proportion portfolio insurance
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control
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Dynamic Strategies for Asset Allocation
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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The Right Amount of Assets under Management
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Dynamic Strategies for Asset Allocation
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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A generalization of the Frank—Wolfe theorem
Veröffentlicht in Mathematical programming
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A degeneracy exploiting LU factorization for the simplex method
Veröffentlicht in Mathematical programming
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NEW TRADING PRACTICES AND SHORT-RUN MARKET EFFICIENCY: INTRODUCTION
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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