-
1
Lambda value at risk and regulatory capital: A dynamic approach to tail risk
Veröffentlicht in Risks (Basel)
VolltextArtikel -
2
Short Communication: An Axiomatization of $\Lambda$-Quantiles
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
VolltextArtikel -
3
RISK MEASURES ON P(R) AND VALUE AT RISK WITH PROBABILITY/LOSS FUNCTION
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
4
Scientific research measures
Veröffentlicht in Journal of the Association for Information Science and Technology
VolltextArtikel -
5
RISK MEASURES ON AND VALUE AT RISK WITH PROBABILITY/LOSS FUNCTION
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Scientific research measures
Veröffentlicht in Journal of the American Society for Information Science and Technology
VolltextArtikel -
11
A Hybrid Model for Forecasting Short-Term Electricity Demand
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
12
-
13
-
14
-
15
On the properties of the Lambda value at risk: robustness, elicitability and consistency
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
16
-
17
-
18
Risk Measures on \(\mathcal{P}(\mathbb{R})\) and Value At Risk with Probability/Loss function
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
19
-
20