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Decoupling the Short- and Long-Term Behavior of Stochastic Volatility
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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Turbocharging Monte Carlo pricing for the rough Bergomi model
Veröffentlicht in Quantitative finance
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A GMM approach to estimate the roughness of stochastic volatility
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Hybrid scheme for Brownian semistationary processes
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Pathwise large deviations for the rough Bergomi model
Veröffentlicht in Journal of applied probability
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Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty
Veröffentlicht in Communications physics
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πVAE: a stochastic process prior for Bayesian deep learning with MCMC
Veröffentlicht in Statistics and computing
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Structural Principles of Semiconducting Group 14 Clathrate Frameworks
Veröffentlicht in Inorganic chemistry
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