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Optimal bond trading and the tax-timing option in Canada
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A convex-like duality scheme for quasi-convex programs
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Tests for tax-clientele and tax-option effects in U.S. treasury bonds
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Duration measures, immunization, and utility maximization
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An essay on financial innovation: The case of instalment receipts
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Term Structure of Interest Rates and Implied Market Frictions: The Min-Max Approach
Veröffentlicht in Management science
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On the Relative Importance of Duration Constraints
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