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    Are Shadow Rate Models of the Treasury Yield Curve Structurally Stable?

    Are Shadow Rate Models of the Treasury Yield Curve Structurally Stable? von Kim, Don H., Priebsch, Marcel A.


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    Risk Premiums in Dynamic Term Structure Models with Unspanned Macro Risks

    Risk Premiums in Dynamic Term Structure Models with Unspanned Macro Risks von JOSLIN, SCOTT, PRIEBSCH, MARCEL, SINGLETON, KENNETH J.


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    Are Shadow Rate Models of the Treasury Yield Curve Structurally Stable?

    Are Shadow Rate Models of the Treasury Yield Curve Structurally Stable? von Kim, Don H., Priebsch, Marcel A.


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    Bliss, Catastrophe, and Rational Policy

    Bliss, Catastrophe, and Rational Policy von Arrow, Kenneth J., Priebsch, Marcel


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    Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models

    Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models von Priebsch, Marcel A.


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