-
1
PRECISE ASYMPTOTICS: ROBUST STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
VolltextArtikel -
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
Nonextensive statistical effects in the hadron to quark-gluon phase transition
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
8
On the Skew and Curvature of the Implied and Local Volatilities
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
VolltextArtikel -
9
-
10
Extreme at-the-money skew in a local volatility model
Veröffentlicht in Finance and stochastics
VolltextArtikel -
11
-
12
-
13
Maximum likelihood drift estimation for a threshold diffusion
Veröffentlicht in Scandinavian journal of statistics
VolltextArtikel -
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20