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Structural inference in sparse high-dimensional vector autoregressions
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Hybrid bootstrap aided unit root testing
Veröffentlicht in Computational statistics
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Residual-Based Block Bootstrap for Unit Root Testing
Veröffentlicht in Econometrica
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Spectral Density Based Goodness-of-Fit Tests for Time Series Models
Veröffentlicht in Scandinavian journal of statistics
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Testing the Fit of a Vector Autoregressive Moving Average Model
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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Unit root testing via the stationary bootstrap
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Autoregressive-Aided Periodogram Bootstrap for Time Series
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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Bootstrapping the Local Periodogram of Locally Stationary Processes
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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Simultaneous confidence bands in spectral density estimation
Veröffentlicht in Biometrika
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A bootstrap test for time series linearity
Veröffentlicht in Journal of statistical planning and inference
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Bootstrap hypothesis testing in regression models
Veröffentlicht in Statistics & probability letters
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The local bootstrap for Markov processes
Veröffentlicht in Journal of statistical planning and inference
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