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Graph neural networks for deep portfolio optimization
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Minimizers of Sparsity Regularized Huber Loss Function
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Codon optimization by 0-1 linear programming
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Sparsity penalized mean–variance portfolio selection: analysis and computation
Veröffentlicht in Mathematical programming
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Codon optimization: a mathematical programing approach
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Robust trading mechanisms over 0/1 polytopes
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Bilateral trade with risk‐averse intermediary using linear network optimization
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On explicit solutions of a two-echelon supply chain coordination game
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The robust Merton problem of an ambiguity averse investor
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Robust portfolio choice with CVaR and VaR under distribution and mean return ambiguity
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