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An extension of CreditGrades model approach with Lévy processes
Veröffentlicht in Quantitative finance
VolltextArtikel -
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An extension of CreditGrades model approach with Lévy processes
Veröffentlicht in Quantitative finance
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A note on the Black-Scholes implied volatility with default risk
Veröffentlicht in Wilmott journal
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Four-Dimensional Planck Scale is Not Universal in Fifth Dimension in Randall-Sundrum Scenario
Veröffentlicht in arXiv.org
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