Pricing and hedging of general rating-sensitive claims in a jump-diffusion market model in the presence of stochastic factors von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Feynman–Kac theorem in random environments and partial integro-differential equations von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Multivariate Hawkes processes with simultaneous occurrence of excitation events coming from different sources von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Construction and Simulation of Generalized Multivariate Hawkes Processes von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

SEMIMARTINGALES AND SHRINKAGE OF FILTRATION von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Jeanblanc, Monique, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Jump-diffusion processes in random environments von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

A Note on Independence Copula for Conditional Markov Chains von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Intricacies of dependence between components of multivariate Markov chains: weak Markov consistency and weak Markov copulae von Bielecki, Tomasz, Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Study of dependence for some stochastic processes: Symbolic Markov copulae von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewȩgłowski, Mariusz

Volltext

A Class of $\mathbb{F}$-Doubly Stochastic Markov Chains von Jakubowski, Jecek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext

Conditional Markov chains: Properties, construction and structured dependence von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Generalized Multivariate Hawkes Processes von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext bestellen

Dynamic Modeling of Dependence in Finance via Copulae Between Stochastic Processes von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Generalized Multivariate Hawkes Processes von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext

Conditional Markov chains – construction and properties von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Defaultable bonds with an infinite number of Levy factors von Jakubowski, Jacek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext bestellen

Defaultable bonds with an infinite number of Lévy factors von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Defaultable bonds with an infinite number of Levy factors von Jakubowski, Jacek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext

Pricing and Hedging of Rating-Sensitive Claims Modeled by F-doubly Stochastic Markov Chains

Volltext

Jump-diffusion processes in random environments von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen