Pricing and hedging of general rating-sensitive claims in a jump-diffusion market model in the presence of stochastic factors von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Semimartingales and shrinkage of filtration von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Jeanblanc, Monique, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Feynman–Kac theorem in random environments and partial integro-differential equations von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Multivariate Hawkes processes with simultaneous occurrence of excitation events coming from different sources von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Jump-diffusion processes in random environments von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Conditional Markov chains: Properties, construction and structured dependence von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Construction and Simulation of Generalized Multivariate Hawkes Processes von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Intricacies of dependence between components of multivariate Markov chains: weak Markov consistency and weak Markov copulae von Bielecki, Tomasz, Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Study of dependence for some stochastic processes: Symbolic Markov copulae von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewȩgłowski, Mariusz

Volltext

A Note on Independence Copula for Conditional Markov Chains von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Conditional Markov chains – construction and properties von Bielecki, Tomasz R., Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Defaultable bonds with an infinite number of Lévy factors von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Jump-diffusion processes in random environments von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen

Risk-minimization and hedging claims on a jump-diffusion market model, Feynman-Kac Theorem and PIDE von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen

Semimartingales and Shrinkage of Filtration von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Jeanblanc, Monique, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen

A Class of $\mathbb{F}$-Doubly Stochastic Markov Chains von Jakubowski, Jecek, Nieweglowski, Mariusz

Volltext

Conditional Markov Chains Revisited Part I: Construction and properties von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen

Conditional Markov Chains Part II: Consistency and Copulae von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext bestellen

Semimartingales and Shrinkage of Filtration von Bielecki, Tomasz R, Jakubowski, Jacek, Jeanblanc, Monique, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext

Risk-minimization and hedging claims on a jump-diffusion market model, Feynman-Kac Theorem and PIDE von Jakubowski, Jacek, Niewęgłowski, Mariusz

Volltext