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Orthogonal expansions for VIX options under affine jump diffusions
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Option Pricing in Stochastic Volatility Models of the Ornstein-Uhlenbeck type
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Option Pricing in Stochastic Volatility Models of the Ornstein-Uhlenbeck type
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Sato Processes in Default Modelling
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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Some recent developments in stochastic volatility modelling
Veröffentlicht in Quantitative finance
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