Suchergebnisse - Murgoci, Agatha

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On time-inconsistent stochastic control in continuous time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in Finance and stochastics

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Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications von Bjork, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time von Björk, Tomas, Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in Finance and stochastics

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MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION von Björk, Tomas, Murgoci, Agatha, Zhou, Xun Yu

Veröffentlicht in Mathematical finance

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The geometry of multi-curve interest rate models von Fontana, Claudio, Lanaro, Giacomo, Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in Quantitative finance

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Financial sector linkages and the dynamics of bank and sovereign credit spreads von Kallestrup, René, Lando, David, Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in Journal of empirical finance

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Vulnerable Derivatives and Good Deal Bounds: A Structural Model von Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in Applied mathematical finance.

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Essays in mathematical finance von Murgoci, Agatha

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The geometry of multi-curve interest rate models von Fontana, Claudio, Lanaro, Giacomo, Murgoci, Agatha

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The geometry of multi-curve interest rate models von Fontana, Claudio, Lanaro, Giacomo, Murgoci, Agatha

Veröffentlicht in arXiv.org

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Introduction von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Optimal Stopping in Discrete Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Time-Inconsistent Stopping in Continuous Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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The Inconsistent Linear Quadratic Regulator von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Dynamic Programming Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Time-Inconsistent Control Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Non-exponential Discounting von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Optimal Stopping in Continuous Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Dynamic Programming Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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Extensions and Further Results von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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On time-inconsistent stochastic control in continuous time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications von Bjork, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time von Björk, Tomas, Murgoci, Agatha

MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION von Björk, Tomas, Murgoci, Agatha, Zhou, Xun Yu

The geometry of multi-curve interest rate models von Fontana, Claudio, Lanaro, Giacomo, Murgoci, Agatha

Financial sector linkages and the dynamics of bank and sovereign credit spreads von Kallestrup, René, Lando, David, Murgoci, Agatha

Vulnerable Derivatives and Good Deal Bounds: A Structural Model von Murgoci, Agatha

Essays in mathematical finance von Murgoci, Agatha

The geometry of multi-curve interest rate models von Fontana, Claudio, Lanaro, Giacomo, Murgoci, Agatha

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Introduction von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Optimal Stopping in Discrete Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Time-Inconsistent Stopping in Continuous Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

The Inconsistent Linear Quadratic Regulator von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Dynamic Programming Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Time-Inconsistent Control Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Non-exponential Discounting von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Optimal Stopping in Continuous Time von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Dynamic Programming Theory von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

Extensions and Further Results von Björk, Tomas, Khapko, Mariana, Murgoci, Agatha

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