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The Economics of High-Frequency Trading: Taking Stock
Veröffentlicht in Annual review of financial economics
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Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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High frequency trading and the new market makers
Veröffentlicht in Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands)
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High-Frequency Trading around Large Institutional Orders
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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7
The Flash Crash: A Cautionary Tale About Highly Fragmented Markets
Veröffentlicht in Management science
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Need for Speed? Exchange Latency and Liquidity
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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9
Shades of darkness: A pecking order of trading venues
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Central Counterparty Exposure in Stressed Markets
Veröffentlicht in Management science
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Equilibrium Bid-Price Dispersion
Veröffentlicht in The Journal of political economy
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Competition for Order Flow and Smart Order Routing Systems
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Asset Price Dynamics with Limited Attention
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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High-Frequency Trading as Viewed through an Electron Microscope
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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17
Information Revelation in Decentralized Markets
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Computational Reproducibility in Finance: Evidence from 1,000 Tests
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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20
High-Frequency Traders and Market Structure
Veröffentlicht in The Financial review (Buffalo, N.Y.)
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