-
1
On a geometric method for the identifiability of forms
Veröffentlicht in Bollettino della Unione matematica italiana (2008)
VolltextArtikel -
2
-
3
Generalized Feynman–Kac formula under volatility uncertainty
Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications
VolltextArtikel -
4
Detecting asset price bubbles using deep learning
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
5
Identifiability for a Class of Symmetric Tensors
Veröffentlicht in Mediterranean journal of mathematics
VolltextArtikel -
6
Liquidity Based Modeling of Asset Price Bubbles via Random Matching
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
VolltextArtikel -
7
Estimating extreme cancellation rates in life insurance
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
VolltextArtikel -
8
Optional projection under equivalent local martingale measures
Veröffentlicht in Finance and stochastics
VolltextArtikel -
9
Financial Asset Bubbles in Banking Networks
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
VolltextArtikel -
10
Liquidity Induced Asset Bubbles via Flows of ELMMs
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
VolltextArtikel -
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
Optimal stopping and divestment timing under scenario ambiguity and learning
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
17
Optional projection under equivalent local martingale measures
Veröffentlicht in Finance and StochasticsVolltext bestellen
Artikel -
18
-
19
-
20