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Estimating the market risk premium
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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On Determining the Dimension of Real-Time Stock-Price Data
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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Explaining the term structure of interest rates: A panel data approach
Veröffentlicht in Journal of economics and business
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On Determining the Dimension of Real-Time Stock-Price Data
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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Interest rate parity and the exchange risk premium Evidence from panel data
Veröffentlicht in Economics letters
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Breakpoints and unit roots
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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