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Proxying credit curves via Wasserstein distances
Veröffentlicht in Annals of operations research
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CASH-SETTLED SWAPTIONS: A NEW PRICING MODEL
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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CONIC CVA AND DVA FOR OPTION PORTFOLIOS
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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Liquidity-free implied volatilities: an approach using conic finance
Veröffentlicht in arXiv.org
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